Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIS), hat die Höhe ihrer Silbershorts in ihren bereits veröffentlichten Reports in erheblichem Ausmaß reduziert! Die nachträgliche Änderung trat auf – zwischen dem Report vom Juni 2010 und dem vom Dezember 2010 – und bezieht sich auf den Juni 2009. Die Silbershorts wurden reduziert von 203 Milliarden US-Dollar auf “nur” noch 93 Milliarden US-Dollar…
[private levels=”Silberfreunde”]Die Änderung ist zu finden in der Tabelle 22A: Amounts outstanding of OTC equity-linked and commodity derivatives, By instrument and counterparty, in der Kategorie other precious metals, für Juni 2009, in der Spalte Notional amounts outstanding. (Siehe auch Links am Ende des Artikels)
[Bildquelle: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa0912.pdf, Seite A106]
Der Silberpreis lag im Juni 2009 bei 15 Dollar pro Unze.
http://www.silverseek.com/quotes/5silver.php
Das bedeutet, dass die Shorts 13,5 Milliarden Unzen umfassten. (203/15=13,5) Da die weltweite, jährliche Silberproduktion jedoch nur bei etwa 700 Millionen Unzen liegt, müssten die Minen 19,3 Jahre lang fördern, nur um diese Shorts einzudecken.
Diese riesige Menge an Shorts zeigt deutlich das Ausmaß des Betruges auf, den die westlichen Banken im Silbermarkt begehen.
Die BIS-Daten sind sehr wichtig, weil die Größe der Shortposition weitaus größer ist, als die an der COMEX, die typischerweise unter einer Milliarde Unzen liegt.
{adinserter im_text}Ein Bankenvertreter wurde bei einer CFTC-Anhörung gefragt, was die Banken hedgen, weil sie so massiv short sind an der Silber-COMEX. Er antwortete, dass sie “Long-Positionen von Kunden im OTC-Markt” hedgen. Das ist ein Eingeständnis von Manipulation, denn die Kunden kauften das Silber und hinterlegten es an der LBMA, um von Preissteigerungen beim Silber zu profitieren. Wenn also die Banken (physische) Kundenpositionen hedgen müssen, dann kann das nur bedeuten, dass dieses Silber nicht vorhanden ist und die Banken sich gegen Preissteigerungen zur Wehr setzen müssen, da sie ansonsten riesige Verluste einfahren würden, wenn sie die Positionen auszahlen müssten. Denn liefern können sie ja nicht, da dieses Silber offensichtlich nicht existiert. Also müssen sie die Preise an der COMEX unterdrücken, denn das ist der Ort, an dem die Silberpreise festgestellt gemacht werden.
Was würde passieren, wenn die LBMA-Banken diese Shorts in Höhe von 13 Milliarden eindecken müssten? Der Silberpreis würde explodieren und Höhen erreichen, die sich heute niemand vorstellen kann. 1000 Dollar pro Unze wären da noch konservativ. Eine Deckung wäre schlicht nur dann möglich, wenn alles – und ich meine wirklich alles – oberirdische Silber zu Barren eingeschmolzen würde. Das wären alle Löffel, Gabeln, Messer, Kannen, Tabletts, Schmuckstücke und andere Artikel, die recyclebares Silber enthalten.
Die Änderung des Reports ist heftig – 110 Milliarden Dollar entsprechen 7,3 Milliarden Unzen Silber bei einem Silberpreis von 15 Dollar. Weiterhin ist es bemerkenswert, dass es keine Änderung bei den Gold-Shorts gab, sie liegen immer noch bei 425 Milliarden und auch die Kontrakte auf “andere Waren” verblieben auf 3,103 Billionen Dollar. Interessanterweise wurde der Report kurz nach den ersten Anklagen gegen JPM, wegen der Manipulationen des Silbermarktes, geändert.
http://silverstockreport.com/2010/doj.html
Report vom Dezember 2009: $203 Milliarden für den Zeitraum Juni 2009
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa0912.pdf
Report vom Juni 2010: $203 Milliarden für den Zeitraum Juni 2009
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1006.pdf
Report vom Dezember 2010: $93 Milliarden für den Zeitraum Juni 2009
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1012.pdf
Report vom Juni 2011: $93 Milliarden für den Zeitraum Juni 2009
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1106.pdf
Seit die BIS die Adressen für die Reports öfter ändert, wurden sie von Jason Hommel auf seinem Server gespeichert.
http://www.silverstockreport.com/BIS/r_qa0912.pdf
http://www.silverstockreport.com/BIS/r_qa1006.pdf
http://www.silverstockreport.com/BIS/r_qa1012.pdf
http://www.silverstockreport.com/BIS/r_qa1106.pdf
Und seit die BIS die Adressen und die Reports ändert, sichert er auch Screenshots der Reportfiles.
http://www.silverstockreport.com/BIS/0912.png
http://www.silverstockreport.com/BIS/1006.png
http://www.silverstockreport.com/BIS/1012.png
http://www.silverstockreport.com/BIS/1106.png
Die Schlussfolgerung aus den hier dargestellten Fakten kann nur sein, dass die Manipulation des Silbermarktes mitnichten eine “Verschwörungstheorie” ist, sondern die reine Wahrheit. Die Daten des BIS-Reportes zeigen den Betrug auf – und die Praxis, dass die Inhalte von bereits veröffentlichten Reports und deren Adressen, ohne jeden Hinweis, verändert werden, zeigt deutlich, dass den Banken keinesfalls zu trauen ist. Sie tun, was alle Betrüger tun: sie versuchen den Betrug zu vertuschen.
Sollten diese Shorts irgendwann tatsächlich eingedeckt werden müssen, weil die Eigner ihr Silber einfordern, dann ist es eine mathematische Gewissheit, dass die Silberpreise explodieren werden. Das werden die Banken aber keinesfalls zulassen, weil dies ihren wirtschaftlichen Tod bedeuten würde. Sollte es soweit kommen, dann wird es wohl zu Handelsverboten und Konfiskationen des bei Banken und ETF’s lagernden “Silbers” kommen. [Quelle: Jason Hommel]
[Quelle Artikelbild: Fotolia]
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